Сравнение NTSD с MUU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while MUU is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 137.43% |
Correlation
The correlation between NTSD and MUU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. MUU — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение NTSD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и MUU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -75.07% | +69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -55.25% | +53.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -23.62% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 62.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 152.52% | -129.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 142.32% | -119.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 142.32% | -119.08% |
Сравнение комиссий NTSD и MUU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и MUU
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and MUU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор