Сравнение NTSD с CRMG
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NTSD charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и CRMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -29.23% |
Correlation
The correlation between NTSD and CRMG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. CRMG — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение NTSD c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и CRMG
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -79.83% | +74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -73.90% | +72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -41.04% | +39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 45.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 77.97% | -54.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 75.77% | -52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 75.77% | -52.53% |
Сравнение комиссий NTSD и CRMG
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и CRMG
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and CRMG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CRMG.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор