Сравнение NTRA с KSI.TO
NTRA (Natera, Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, KSI.TO in Health Information Services. Over the past 5 years, NTRA returned 15.34%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTRA торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTRA и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -5.96% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between NTRA and KSI.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between NTRA and KSI.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
KSI.TO:
CA$616.94M
NTRA:
-$1.64
KSI.TO:
-CA$0.09
NTRA:
11.70
KSI.TO:
9.23
NTRA:
16.92
KSI.TO:
9.78
NTRA:
$2.50B
KSI.TO:
CA$66.52M
NTRA:
$1.63B
KSI.TO:
CA$39.98M
NTRA:
-$294.86M
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
NTRA
KSI.TO
Сравнение NTRA c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.09 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.16 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и KSI.TO
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -63.82% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -51.07% | +22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -52.30% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -52.30% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -7.81% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -23.70% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 28.48% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и KSI.TO
Текущая волатильность для Natera, Inc. (NTRA) составляет 14.27%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что NTRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 17.70% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 34.94% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 47.71% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 46.29% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 58.80% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и KSI.TO
Ни NTRA, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и KSI.TO
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and KSI.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор