Сравнение NTDSX с NDMAX
NTDSX (Nationwide Destination 2055 Fund) and NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) are both mutual funds - NTDSX is a Target Retirement Date fund managed by Nationwide, while NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NTDSX returned 10.23%/yr vs 9.02%/yr for NDMAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NTDSX charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for NDMAX.
Доходность
Сравнение доходности NTDSX и NDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDSX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у NDMAX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции NTDSX превзошли акции NDMAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.02% соответственно.
NTDSX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.23%
NDMAX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам NTDSX и NDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDSX Nationwide Destination 2055 Fund | 11.28% | 19.34% | 13.05% | 20.34% | -18.88% | 17.02% | 13.67% | 20.80% | -9.18% | 17.49% |
NDMAX Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund | 10.34% | 15.92% | 12.14% | 18.16% | -17.78% | 14.69% | 12.86% | 19.67% | -8.68% | 15.70% |
Correlation
The correlation between NTDSX and NDMAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г. | 0.99 |
The correlation between NTDSX and NDMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDSX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск
NTDSX
NDMAX
Сравнение NTDSX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTDSX | NDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.02 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 12.94 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTDSX | NDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NTDSX и NDMAX
Максимальная просадка NTDSX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDSX и NDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDSX | NDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -47.85% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -7.75% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | -13.33% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -27.51% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -33.00% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.28% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.18% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.80% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDSX и NDMAX
Nationwide Destination 2055 Fund (NTDSX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что NTDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDSX | NDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.17% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.33% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 10.28% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 13.65% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.48% | +2.04% |
Сравнение комиссий NTDSX и NDMAX
NTDSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NDMAX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDSX и NDMAX
Дивидендная доходность NTDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности NDMAX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDMAX Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund | 8.45% | 9.28% | 16.19% | 6.30% | 3.88% | 5.83% | 5.68% | 8.26% | 14.63% | 10.61% | 8.26% | 7.82% |
NTDSX Nationwide Destination 2055 Fund | 9.17% | 10.19% | 15.40% | 4.76% | 2.54% | 8.37% | 6.68% | 6.82% | 9.92% | 3.40% | 5.85% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NTDSX and NDMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NTDSX has higher volatility (3.52%) compared to NDMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, NTDSX dropped -35.39% vs NDMAX's -47.85%.
NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDSX и NDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор