PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTLX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTLX с NBGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTLX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTLX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NSTLX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции NSTLX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 4.10% против 8.79% соответственно.

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с NBSSXNSTLX с ESIIX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NSTLX и NBGNX

NSTLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund

Доходность на риск

NSTLX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTLX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTLXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.24

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.51

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.21

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

0.67

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTLX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTLX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTLX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTLXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.24

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Корреляция

Корреляция между NSTLX и NBGNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTLX и NBGNX

Дивидендная доходность NSTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности NBGNX в 16.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NSTLX и NBGNX

Максимальная просадка NSTLX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTLX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTLXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-51.75%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-13.26%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-28.33%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

-34.53%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-14.01%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.14%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.23%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTLX и NBGNX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) составляет 1.61%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что NSTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTLXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.62%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

11.59%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

20.85%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

19.68%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

20.19%

-15.23%