Сравнение NSTAX с BRW
NSTAX (Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NSTAX returned 2.12%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NSTAX charges 0.98%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности NSTAX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSTAX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
NSTAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 3.31%
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSTAX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 0.46% | 9.04% | 5.64% | 8.64% | -12.06% | 1.53% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between NSTAX and BRW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSTAX vs. BRW — Ранг доходности на риск
NSTAX
BRW
Сравнение NSTAX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSTAX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.22 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | -0.37 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSTAX и BRW
Максимальная просадка NSTAX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTAX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSTAX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -17.74% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -17.74% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -17.74% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.74% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -8.23% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.06% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 10.44% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTAX и BRW
Текущая волатильность для Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A (NSTAX) составляет 1.08%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что NSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSTAX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.37% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 8.42% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 13.46% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 12.95% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.87% | -7.93% |
Сравнение комиссий NSTAX и BRW
NSTAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTAX и BRW
Дивидендная доходность NSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSTAX Neuberger Berman Strategic Income Fund Class A | 5.22% | 5.10% | 4.95% | 4.14% | 3.60% | 5.90% | 3.44% | 3.62% | 3.94% | 3.23% | 3.14% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
NSTAX and BRW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to NSTAX (1.08%). In terms of maximum drawdown, NSTAX dropped -19.01% vs BRW's -17.74%.
NSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSTAX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор