Сравнение NSIOX с ETHYX
NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) and ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NSIOX returned 3.05%/yr vs 2.92%/yr for ETHYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NSIOX charges 0.56%/yr vs 0.73%/yr for ETHYX.
Доходность
Сравнение доходности NSIOX и ETHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIOX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ETHYX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSIOX имеют среднегодовую доходность 3.05%, а акции ETHYX немного отстают с 2.92%.
NSIOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 3.05%
ETHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам NSIOX и ETHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 1.63% | 3.19% | 4.61% | 7.17% | -13.81% | 5.21% | 6.82% | 10.07% | 3.31% | 9.77% |
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 2.92% | 3.97% | 5.17% | 6.93% | -12.25% | 3.87% | 3.90% | 10.07% | 1.46% | 7.97% |
Correlation
The correlation between NSIOX and ETHYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between NSIOX and ETHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIOX vs. ETHYX — Ранг доходности на риск
NSIOX
ETHYX
Сравнение NSIOX c ETHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIOX | ETHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.63 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.07 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.43 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIOX | ETHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок NSIOX и ETHYX
Максимальная просадка NSIOX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки ETHYX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIOX и ETHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIOX | ETHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -43.98% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.05% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -7.79% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -17.10% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -17.10% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.97% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIOX и ETHYX
Текущая волатильность для Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) составляет 1.12%, в то время как у Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что NSIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIOX | ETHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.30% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.59% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.65% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.02% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.68% | +0.01% |
Сравнение комиссий NSIOX и ETHYX
NSIOX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ETHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIOX и ETHYX
Дивидендная доходность NSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ETHYX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 4.41% | 5.43% | 4.56% | 3.36% | 3.85% | 3.04% | 3.41% | 4.66% | 3.82% | 3.74% | 4.04% | 4.10% |
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 4.18% | 4.53% | 3.91% | 3.85% | 4.20% | 4.25% | 2.88% | 3.25% | 3.12% | 3.22% | 4.09% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
NSIOX and ETHYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHYX has higher volatility (1.30%) compared to NSIOX (1.12%). In terms of maximum drawdown, NSIOX dropped -18.38% vs ETHYX's -43.98%.
ETHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIOX и ETHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор