Сравнение NSCI с MBSX
NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NSCI charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности NSCI и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSCI показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у MBSX с доходностью 4.12%.
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSCI и MBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 4.12% | 2.21% |
Correlation
The correlation between NSCI and MBSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSCI vs. MBSX — Ранг доходности на риск
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSX
Сравнение NSCI c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSCI | MBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSCI и MBSX
Максимальная просадка NSCI за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSCI и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSCI | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -27.57% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.13% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.62% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NSCI и MBSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSCI | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 55.48% | -54.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 53.80% | -52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 53.80% | -52.53% |
Сравнение комиссий NSCI и MBSX
NSCI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSCI и MBSX
Дивидендная доходность NSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MBSX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.51% | 2.77% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
NSCI and MBSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Nuveen and Regan. Their fees differ too: 0.38% for NSCI and 0.40% for MBSX.
Подберите оптимальное распределение для NSCI и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор