PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSBRX с FKYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSBRX с FKYTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSBRX (Nuveen Dividend Growth Fund) and FKYTX (Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund) are both mutual funds - NSBRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nuveen, while FKYTX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NSBRX returned 12.70%/yr vs 1.65%/yr for FKYTX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NSBRX charges 0.67%/yr vs 0.77%/yr for FKYTX.

Доходность

Сравнение доходности NSBRX и FKYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSBRX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FKYTX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции NSBRX превзошли акции FKYTX по среднегодовой доходности: 12.70% против 1.65% соответственно.

NSBRX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.96%
1 год
10.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.70%

FKYTX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.34%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSBRX и FKYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		2.95%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%
FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund		0.99%3.34%1.09%6.57%-10.85%2.24%4.24%7.35%0.75%4.26%

Correlation

The correlation between NSBRX and FKYTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2006 г.

-0.09

The correlation between NSBRX and FKYTX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth Fund

Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с MEIAXNSBRX с FXAIXNSBRX с JEPINSBRX с DGRO
Часто сравнивают с FKYTX:
FKYTX с SPYFKYTX с MUBFKYTX с VTEBFKYTX с NELIXFKYTX с JQCFKYTX с NRKFKYTX с NVLIX

Доходность на риск

NSBRX vs. FKYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FKYTX
Ранг доходности на риск FKYTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKYTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKYTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKYTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKYTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSBRX c FKYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) и Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSBRXFKYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.41

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.73

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.43

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

7.68

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSBRX vs. FKYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSBRX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FKYTX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSBRX и FKYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSBRXFKYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.41

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.04

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.15

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NSBRX и FKYTX

Максимальная просадка NSBRX за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки FKYTX в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBRX и FKYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSBRXFKYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-15.24%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.19%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-7.34%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-15.24%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-15.24%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.75%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-1.91%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.00%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NSBRX и FKYTX

Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund (FKYTX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что NSBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSBRXFKYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.25%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

2.29%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

3.22%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

4.55%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

4.23%

+12.36%

Сравнение комиссий NSBRX и FKYTX

NSBRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FKYTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSBRX и FKYTX

Дивидендная доходность NSBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FKYTX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKYTX
Nuveen Kentucky Municipal Bond Fund		2.92%3.02%2.70%2.63%2.72%2.58%2.58%2.98%3.17%3.52%3.73%3.61%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		11.73%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Часто задаваемые вопросы

NSBRX and FKYTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSBRX has higher volatility (2.33%) compared to FKYTX (1.25%). In terms of maximum drawdown, NSBRX dropped -45.14% vs FKYTX's -15.24%.

FKYTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSBRX и FKYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор