Сравнение NSBDX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Bond Fund (NSBDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
NSBDX управляется North Star. Фонд был запущен 18 дек. 2014 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NSBDX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSBDX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | -0.22% | 3.67% | 5.17% | 6.07% | -7.23% | 2.84% | 0.71% | 9.36% | -3.50% | 3.03% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NSBDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции NSBDX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 2.32% против 4.36% соответственно.
NSBDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.32%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSBDX и GMODX
NSBDX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
NSBDX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
NSBDX
GMODX
Сравнение NSBDX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Bond Fund (NSBDX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSBDX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.01 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.91 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.16 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 23.65 | -17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSBDX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.01 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.44 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.38 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между NSBDX и GMODX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSBDX и GMODX
Дивидендная доходность NSBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSBDX North Star Bond Fund | 4.17% | 3.72% | 4.48% | 3.45% | 2.49% | 2.72% | 3.23% | 3.34% | 3.50% | 3.61% | 2.98% | 2.86% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок NSBDX и GMODX
Максимальная просадка NSBDX за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSBDX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSBDX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -8.79% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -0.98% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -5.79% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -8.79% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.73% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.71% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.21% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSBDX и GMODX
North Star Bond Fund (NSBDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что NSBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSBDX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.58% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.11% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.68% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 3.83% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.04% | +0.86% |