PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с XCJD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с XCJD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and XCJD.DE (Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF) are both Japan Equities funds - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while XCJD.DE tracks the MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, NS4E.DE returned 25.18%/yr vs 13.64%/yr for XCJD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for XCJD.DE.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и XCJD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у XCJD.DE с доходностью 19.48%.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

XCJD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
13.22%
С начала года
19.48%
1 год
33.98%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и XCJD.DE

2026 (YTD)202520242023
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%26.94%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		19.48%10.38%7.06%-0.50%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and XCJD.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г.

0.78

The correlation between NS4E.DE and XCJD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с XCJD.DE:
XCJD.DE с ETLR.DEXCJD.DE с IUS4.DEXCJD.DE с AW15.DEXCJD.DE с JSRI.DEXCJD.DE с JARI.DEXCJD.DE с QUEJ.DEXCJD.DE с SXRZ.DE

Доходность на риск

NS4E.DE vs. XCJD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XCJD.DE
Ранг доходности на риск XCJD.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCJD.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCJD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCJD.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCJD.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCJD.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c XCJD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DEXCJD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.19

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.87

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.15

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

4.39

+10.61

NS4E.DE vs. XCJD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XCJD.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и XCJD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и XCJD.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки XCJD.DE в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и XCJD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DEXCJD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-16.48%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-15.78%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-16.48%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.20%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-5.10%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

7.73%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и XCJD.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF (XCJD.DE) имеют волатильность 6.07% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DEXCJD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.04%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

15.74%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

28.56%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

20.48%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.48%

-2.28%

Сравнение комиссий NS4E.DE и XCJD.DE

NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XCJD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и XCJD.DE

NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCJD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM202520242023
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%
XCJD.DE
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF		1.35%1.55%2.21%2.27%

Часто задаваемые вопросы

NS4E.DE and XCJD.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCJD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCJD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while XCJD.DE tracks MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.15% for XCJD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и XCJD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор