PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - NS4E.DE is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, NS4E.DE returned 13.98%/yr vs 6.39%/yr for SMLD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%. За последние 10 лет акции NS4E.DE превзошли акции SMLD.DE по среднегодовой доходности: 13.98% против 6.39% соответственно.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%12.61%-11.81%-19.80%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and SMLD.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.33

The correlation between NS4E.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

NS4E.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.25

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.74

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.15

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

4.71

+10.30

NS4E.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-83.65%

+48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.68%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-22.99%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-22.99%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-76.32%

+41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.07%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-33.91%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.42%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и SMLD.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.70%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

12.95%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

16.61%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

20.27%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

29.07%

-10.87%

Сравнение комиссий NS4E.DE и SMLD.DE

NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и SMLD.DE

NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы

NS4E.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

NS4E.DE is categorized as Japan Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор