PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRO с NGUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRO с NGUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) and NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) are both mutual funds - NRO is a REIT fund actively managed by Neuberger Berman, while NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NRO returned 4.84%/yr vs 16.09%/yr for NGUAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NRO и NGUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у NGUAX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции NRO уступали акциям NGUAX по среднегодовой доходности: 4.84% против 16.09% соответственно.

NRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.48%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
1.15%
3 года*
13.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
4.84%

NGUAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.21%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRO и NGUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		0.63%0.85%23.87%15.24%-35.04%29.26%-10.88%47.57%-16.37%13.29%
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		7.00%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%

Correlation

The correlation between NRO and NGUAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г.

0.51

Over the past year, the correlation between NRO and NGUAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund

Neuberger Berman Guardian Fund

Часто сравнивают с NRO:
NRO с RANRO с IGRNRO с RLTYNRO с BSTNRO с RMMNRO с HYTNRO с PDX
Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX

Доходность на риск

NRO vs. NGUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRO
Ранг доходности на риск NRO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRO: 33
Ранг коэф-та Мартина
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRO c NGUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRONGUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.48

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.08

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

1.40

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

4.82

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRO vs. NGUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NGUAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRO и NGUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRONGUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.48

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NRO и NGUAX

Максимальная просадка NRO за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки NGUAX в -78.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRO и NGUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRONGUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.91%

-78.07%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-14.16%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-20.89%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.35%

-28.43%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.59%

-31.99%

-30.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-0.44%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-31.87%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.10%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NRO и NGUAX

Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что NRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRONGUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.97%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.40%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.25%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

18.27%

+8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRO и NGUAX

Дивидендная доходность NRO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности NGUAX в 11.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.61%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
NRO
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund		12.89%12.27%10.55%11.74%11.96%7.10%10.88%8.60%12.77%9.31%7.64%7.19%

Часто задаваемые вопросы

NRO and NGUAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRO has higher volatility (3.95%) compared to NGUAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, NRO dropped -92.91% vs NGUAX's -78.07%.

NGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRO и NGUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор