Сравнение NRO с JRS
NRO (Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund) is REIT fund actively managed by Neuberger Berman, while JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, NRO returned 4.97%/yr vs 5.59%/yr for JRS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NRO и JRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRO показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у JRS с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции NRO уступали акциям JRS по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.59% соответственно.
NRO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.97%
JRS
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам NRO и JRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRO Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund | 1.84% | 0.85% | 23.87% | 15.24% | -35.04% | 29.26% | -10.88% | 47.57% | -16.37% | 13.29% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 10.12% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
Correlation
The correlation between NRO and JRS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2003 г. | 0.63 |
The correlation between NRO and JRS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRO vs. JRS — Ранг доходности на риск
NRO
JRS
Сравнение NRO c JRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRO | JRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.21 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 3.93 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRO | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NRO и JRS
Максимальная просадка NRO за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRO и JRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRO | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -87.80% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.10% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -25.33% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.35% | -45.57% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.59% | -54.64% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -6.96% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -19.07% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.42% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRO и JRS
Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund (NRO) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеют волатильность 4.14% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRO | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.35% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.92% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 14.22% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.90% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 24.30% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRO и JRS
Дивидендная доходность NRO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности JRS в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.24% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
NRO Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund | 12.73% | 12.27% | 10.55% | 11.74% | 11.96% | 7.10% | 10.88% | 8.60% | 12.77% | 9.31% | 7.64% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
NRO and JRS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRS has higher volatility (4.35%) compared to NRO (4.14%). In terms of maximum drawdown, NRO dropped -92.91% vs JRS's -87.80%.
JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRO и JRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор