Сравнение NRJL.L с RAYS.L
NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, NRJL.L returned 29.93%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности NRJL.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRJL.L торгуется в GBP, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRJL.L показывает доходность 36.32%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
NRJL.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 130.93%
- 1 год
- 206.01%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRJL.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.32% | 130.90% | -11.57% | -22.89% | 20.78% | -3.32% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between NRJL.L and RAYS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between NRJL.L and RAYS.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRJL.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
NRJL.L
RAYS.L
Сравнение NRJL.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRJL.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 1.47 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.97 | 9.02 | +14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.38 | 21.84 | +63.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRJL.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 3.27 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.11 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NRJL.L и RAYS.L
Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -51.06%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRJL.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.06% | -73.42% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.90% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -64.51% | +23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -32.84% | +30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -41.69% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.93% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRJL.L и RAYS.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 7.66%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRJL.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 12.48% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 21.95% | +32.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 32.89% | +38.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 36.87% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 36.87% | +6.97% |
Сравнение комиссий NRJL.L и RAYS.L
NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRJL.L и RAYS.L
Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.86%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 30.86% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRJL.L and RAYS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRJL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRJL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор