PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRIIX с HRLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRIIX с HRLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).

NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NRIIX и HRLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRIIX и HRLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		2.36%12.55%7.56%10.38%-11.50%10.58%-3.45%22.74%-6.10%12.39%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, NRIIX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции NRIIX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.85% соответственно.

NRIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.72%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.07%
3 года*
10.16%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.84%

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income Fund

Hartford Real Asset Fund

Часто сравнивают с NRIIX:
NRIIX с ASETNRIIX с SVAIXNRIIX с FRELNRIIX с VOONRIIX с FESGXNRIIX с TRXAXNRIIX с CIBFX
Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с TRXAXHRLYX с FESGXHRLYX с DPREX

Сравнение комиссий NRIIX и HRLYX

NRIIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HRLYX в 0.90%.

NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund
HRLYX
Hartford Real Asset Fund

Доходность на риск

NRIIX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRIIX
Ранг доходности на риск NRIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRIIX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRIIXHRLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.80

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.65

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

21.19

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRIIX vs. HRLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRIIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа HRLYX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRIIX и HRLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRIIXHRLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.80

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.28

+0.46

Корреляция

Корреляция между NRIIX и HRLYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRIIX и HRLYX

Дивидендная доходность NRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности HRLYX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRIIX
Nuveen Real Asset Income Fund		6.32%6.71%5.39%6.70%5.81%4.34%4.63%5.99%5.82%5.73%5.47%5.70%
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%

Просадки

Сравнение просадок NRIIX и HRLYX

Максимальная просадка NRIIX за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRIIX и HRLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NRIIXHRLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-45.58%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-7.49%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.44%

-16.86%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-36.82%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-14.53%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRIIX и HRLYX

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) составляет 2.57%, в то время как у Hartford Real Asset Fund (HRLYX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что NRIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRIIXHRLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.01%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

5.51%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

9.12%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

10.90%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

12.84%

-2.63%