PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGY.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGY.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

NRGY.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGY.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2024 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGY.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGY.TO и USCL.TO

2026 (YTD)20252024
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		27.04%14.36%-3.17%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, NRGY.TO показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

NRGY.TO

1 день
-3.20%
1 месяц
5.67%
С начала года
27.04%
6 месяцев
28.38%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NRGY.TO:
NRGY.TO с ZEO.TONRGY.TO с VDENRGY.TO с HEP.TONRGY.TO с CPCC.TONRGY.TO с GLDX.TONRGY.TO с HLIT.TONRGY.TO с COPP.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий NRGY.TO и USCL.TO

NRGY.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

NRGY.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGY.TO
Ранг доходности на риск NRGY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGY.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGY.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.67

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.05

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.88

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

3.65

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGY.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGY.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGY.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGY.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.67

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между NRGY.TO и USCL.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGY.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность NRGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM202520242023
NRGY.TO
Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF		3.24%3.87%0.56%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок NRGY.TO и USCL.TO

Максимальная просадка NRGY.TO за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGY.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGY.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-21.85%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-14.94%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.01%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.66%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.62%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGY.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) составляет 5.15%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что NRGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGY.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.20%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.04%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.30%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

15.74%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.74%

+3.23%