Сравнение GDXU.TO с USSL.TO
GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) and USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. GDXU.TO is actively managed, while USSL.TO is passively managed. Over the past year, GDXU.TO returned 66.03% vs 30.37% for USSL.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDXU.TO и USSL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU.TO показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у USSL.TO с доходностью 15.74%.
GDXU.TO
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -40.86%
- 1 год
- 66.03%
- 3 года*
- 67.14%
- 5 лет*
- 29.43%
- 10 лет*
- 7.91%
USSL.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU.TO и USSL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -40.86% | 432.04% | 4.66% |
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 15.74% | 13.42% | 21.92% |
Correlation
The correlation between GDXU.TO and USSL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов GDXU.TO и USSL.TO
Секторы
GDXU.TO
USSL.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
GDXU.TO
USSL.TO
Коммуникационные услуги
GDXU.TO
-
USSL.TO
Потребительский циклический сектор
GDXU.TO
-
USSL.TO
Потребительский защитный сектор
GDXU.TO
-
USSL.TO
Энергетика
GDXU.TO
-
USSL.TO
Финансовые услуги
GDXU.TO
-
USSL.TO
Здравоохранение
GDXU.TO
-
USSL.TO
Промышленность
GDXU.TO
-
USSL.TO
Недвижимость
GDXU.TO
-
USSL.TO
Технологии
GDXU.TO
-
USSL.TO
Коммунальные услуги
GDXU.TO
-
USSL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск
GDXU.TO
USSL.TO
Сравнение GDXU.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU.TO | USSL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.98 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 14.81 | -12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU.TO и USSL.TO
Максимальная просадка GDXU.TO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU.TO и USSL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -23.90% | -74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.36% | -10.79% | -54.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.36% | -1.11% | -64.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.29% | -3.32% | -74.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.97% | 5.60% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU.TO и USSL.TO
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GDXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 4.02% | +20.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.50% | 12.83% | +64.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.13% | 18.01% | +75.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.66% | 23.15% | +45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 23.15% | +44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU.TO и USSL.TO
Ни GDXU.TO, ни USSL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU.TO and USSL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDXU.TO и USSL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор