Сравнение NQSE.DE с UST
NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.04%/yr vs -6.11%/yr for UST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности NQSE.DE и UST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NQSE.DE торгуется в EUR, в то время как UST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NQSE.DE показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.16%.
NQSE.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение доходности по годам NQSE.DE и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 15.12% | 18.19% | 24.02% | 52.15% | -36.27% | 27.38% | 45.18% | 35.63% | -15.97% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.16% | -2.83% | -0.00% | -2.85% | -25.86% | -0.92% | 9.04% | 15.91% | 5.90% |
Correlation
The correlation between NQSE.DE and UST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | -0.10 |
The correlation between NQSE.DE and UST shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQSE.DE vs. UST — Ранг доходности на риск
NQSE.DE
UST
Сравнение NQSE.DE c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQSE.DE | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.35 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 0.86 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQSE.DE и UST
Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки UST в -45.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQSE.DE | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -45.84% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -7.55% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.41% | -14.09% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.62% | -38.50% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -41.12% | +38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -17.74% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.09% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQSE.DE и UST
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQSE.DE | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 2.36% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 6.79% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 8.89% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.22% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 13.59% | +8.01% |
Сравнение комиссий NQSE.DE и UST
NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQSE.DE и UST
NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
NQSE.DE and UST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while UST is Leveraged Bonds. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор