PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQSE.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQSE.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, NQSE.DE returned 14.91%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NQSE.DE charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности NQSE.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQSE.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQSE.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%10.08%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Correlation

The correlation between NQSE.DE and 5MVW.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.18

The correlation between NQSE.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

NQSE.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQSE.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQSE.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.10

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.59

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.97

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

9.81

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQSE.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQSE.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQSE.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQSE.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NQSE.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка NQSE.DE за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQSE.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQSE.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-56.87%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-15.05%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-23.76%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-23.76%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-7.49%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-13.53%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.56%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NQSE.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что NQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQSE.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.76%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

18.33%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

21.33%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

23.99%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

29.20%

-7.66%

Сравнение комиссий NQSE.DE и 5MVW.DE

NQSE.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQSE.DE и 5MVW.DE

NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NQSE.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

NQSE.DE is categorized as Nasdaq-100, while 5MVW.DE is Energy Equities. NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.33% for NQSE.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQSE.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор