Сравнение NQP с USMSX
NQP (Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NQP charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.
Доходность
Сравнение доходности NQP и USMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NQP и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 3.84% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.62% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NQP and USMSX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between NQP and USMSX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQP vs. USMSX — Ранг доходности на риск
NQP
USMSX
Сравнение NQP c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.89 | — |
Просадки
Сравнение просадок NQP и USMSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQP | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и USMSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQP | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.73% | — |
Сравнение комиссий NQP и USMSX
NQP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и USMSX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности USMSX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.13% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.33% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NQP and USMSX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQP и USMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор