Сравнение NQGIX с LVAFX
NQGIX (Nuveen Global Equity Income Fund) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NQGIX returned 10.27%/yr vs 7.93%/yr for LVAFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NQGIX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.
Доходность
Сравнение доходности NQGIX и LVAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQGIX показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у LVAFX с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции NQGIX превзошли акции LVAFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.93% соответственно.
NQGIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 10.27%
LVAFX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам NQGIX и LVAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQGIX Nuveen Global Equity Income Fund | 11.36% | 27.36% | 12.36% | 14.50% | -9.28% | 22.55% | 1.26% | 24.40% | -14.41% | 18.73% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 13.67% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
Correlation
The correlation between NQGIX and LVAFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between NQGIX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQGIX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск
NQGIX
LVAFX
Сравнение NQGIX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NQGIX | LVAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.29 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 14.83 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NQGIX и LVAFX
Максимальная просадка NQGIX за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQGIX и LVAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQGIX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -33.69% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -5.76% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -17.52% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -18.34% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.69% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.24% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.66% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQGIX и LVAFX
Nuveen Global Equity Income Fund (NQGIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) имеют волатильность 2.59% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQGIX | LVAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 6.59% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 8.60% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.24% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 13.52% | +2.07% |
Сравнение комиссий NQGIX и LVAFX
NQGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQGIX и LVAFX
Дивидендная доходность NQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности LVAFX в 8.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 8.95% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
NQGIX Nuveen Global Equity Income Fund | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.54% | 5.17% | 3.33% | 2.71% | 2.95% | 5.85% | 4.03% | 2.41% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
NQGIX and LVAFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQGIX has higher volatility (2.59%) compared to LVAFX (2.54%). In terms of maximum drawdown, NQGIX dropped -38.52% vs LVAFX's -33.69%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQGIX и LVAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор