PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQCRX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQCRX с BUFBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NQCRX (Nuveen Large Cap Value Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQCRX returned 14.07%/yr vs 9.96%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NQCRX charges 0.74%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности NQCRX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQCRX показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции NQCRX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 14.07% против 9.96% соответственно.

NQCRX

1 день
1.24%
1 месяц
0.46%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.37%
1 год
38.72%
3 года*
23.14%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.07%

BUFBX

1 день
0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.44%
1 год
21.30%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQCRX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		16.99%22.44%17.74%13.76%-1.07%25.38%-0.27%47.63%-15.47%15.46%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		13.07%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between NQCRX and BUFBX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between NQCRX and BUFBX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Large Cap Value Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с NQCRX:
NQCRX с VOONQCRX с VEIRXNQCRX с VEIPXNQCRX с MADVXNQCRX с GABNQCRX с NELIXNQCRX с FGINX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

NQCRX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQCRX
Ранг доходности на риск NQCRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQCRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQCRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQCRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQCRX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQCRXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.35

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.34

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

7.41

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.01

18.14

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQCRX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQCRX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BUFBX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQCRX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQCRXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.35

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NQCRX и BUFBX

Максимальная просадка NQCRX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQCRX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQCRXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-39.78%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-2.83%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-12.85%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-14.67%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-35.51%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-4.72%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NQCRX и BUFBX

Nuveen Large Cap Value Fund (NQCRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что NQCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQCRXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.11%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

6.60%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.95%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.40%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

15.59%

+3.34%

Сравнение комиссий NQCRX и BUFBX

NQCRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQCRX и BUFBX

Дивидендная доходность NQCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности BUFBX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.97%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
NQCRX
Nuveen Large Cap Value Fund		6.24%7.30%6.82%2.22%4.63%20.85%17.95%26.88%34.12%27.42%10.74%61.01%

Часто задаваемые вопросы

NQCRX and BUFBX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQCRX has higher volatility (3.82%) compared to BUFBX (3.11%). In terms of maximum drawdown, NQCRX dropped -57.85% vs BUFBX's -39.78%.

NQCRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQCRX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор