Сравнение NPV с CFMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и CFMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и CFMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.70% | 5.33% | 0.38% | 4.87% | -7.32% | 0.69% | 3.87% | 6.12% | 0.81% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции CFMOX по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.65% соответственно.
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
CFMOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и CFMOX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CFMOX в 0.63%.
Доходность на риск
NPV vs. CFMOX — Ранг доходности на риск
NPV
CFMOX
Сравнение NPV c CFMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | CFMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.23 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 4.29 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.91 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.20 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между NPV и CFMOX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и CFMOX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CFMOX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.62% | 3.41% | 2.16% | 2.11% | 1.60% | 1.78% | 1.84% | 2.33% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и CFMOX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и CFMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -12.14% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -4.58% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -12.14% | -32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -12.14% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -2.47% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -1.42% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.11% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и CFMOX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.09% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 1.48% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 4.51% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 3.42% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 3.31% | +9.88% |