PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSNY с AGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPSNY с AGI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSNY (Naspers Ltd ADR) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NPSNY returned 10.14%/yr vs 18.71%/yr for AGI.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и AGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NPSNY торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -19.32%, что значительно ниже, чем у AGI.TO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции NPSNY уступали акциям AGI.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 18.71% соответственно.

NPSNY

1 день
-0.37%
1 месяц
0.33%
С начала года
-19.32%
6 месяцев
-13.41%
1 год
-11.12%
3 года*
18.34%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.14%

AGI.TO

1 день
2.05%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
42.57%
3 года*
46.83%
5 лет*
35.02%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSNY и AGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-19.32%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%20.24%-29.84%93.97%
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		-0.06%110.14%37.89%34.22%32.93%-10.74%46.26%68.61%-44.49%-5.21%

Correlation

The correlation between NPSNY and AGI.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$42.72B

AGI.TO:

CA$22.61B

EPS

NPSNY:

$2.09

AGI.TO:

CA$2.52

Коэффициент P/E

NPSNY:

5.13

AGI.TO:

21.31

Коэффициент PEG

NPSNY:

0.08

AGI.TO:

0.13

Коэффициент P/S

NPSNY:

3.28

AGI.TO:

10.96

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.76

AGI.TO:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$13.01B

AGI.TO:

CA$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$5.32B

AGI.TO:

CA$1.22B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.00B

AGI.TO:

CA$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naspers Ltd ADR

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с 2318.HKNPSNY с DNOPYNPSNY с ENR.DENPSNY с FOX
Часто сравнивают с AGI.TO:
AGI.TO с ABX.TOAGI.TO с TXG.TOAGI.TO с WPM.TOAGI.TO с PNP.TOAGI.TO с AEM.TOAGI.TO с TLTAGI.TO с ^TNX

Доходность на риск

NPSNY vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGI.TO
Ранг доходности на риск AGI.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSNYAGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.85

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.35

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

3.33

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSNY vs. AGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AGI.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и AGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSNYAGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.85

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.85

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и AGI.TO

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -87.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и AGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSNYAGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-87.42%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.58%

-31.61%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.58%

-31.61%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.11%

-31.61%

-29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

-71.14%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.45%

-30.21%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-40.77%

+24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

12.82%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и AGI.TO

Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 14.27%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSNYAGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

16.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

41.27%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

50.19%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.42%

41.24%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

48.21%

-4.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и AGI.TO

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AGI.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI.TO
Alamos Gold Inc.		0.29%0.26%0.52%0.76%0.96%1.28%0.78%0.66%0.53%0.31%0.28%1.08%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.55%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и AGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.13B
586.92M
(NPSNY) Общая выручка
(AGI.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NPSNY значения в USD, AGI.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NPSNY и AGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Naspers Ltd ADR и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.8%
63.9%
Активы портфеля
NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

AGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

AGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

NPSNY and AGI.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSNY и AGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор