PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFD с LBFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFD с LBFFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NPFD (Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund) and LBFFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, NPFD returned 17.14%/yr vs 20.03%/yr for LBFFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPFD и LBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFD показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 19.26%.

NPFD

1 день
0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
2.22%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LBFFX

1 день
-1.70%
1 месяц
0.60%
С начала года
19.26%
6 месяцев
17.23%
1 год
34.01%
3 года*
20.03%
5 лет*
6.28%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFD и LBFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		2.22%15.94%23.52%-1.10%-25.33%1.40%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		19.26%22.11%13.82%7.16%-23.30%1.04%

Correlation

The correlation between NPFD and LBFFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F

Часто сравнивают с NPFD:
NPFD с JPCNPFD с CPXIXNPFD с DPIIXNPFD с HPSNPFD с LDPNPFD с NQ=FNPFD с PISHX
Часто сравнивают с LBFFX:
LBFFX с PFDLBFFX с FPFLBFFX с FACVXLBFFX с CCVIXLBFFX с NCVLBFFX с FCVSXLBFFX с HPS

Доходность на риск

NPFD vs. LBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LBFFX
Ранг доходности на риск LBFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBFFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBFFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBFFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBFFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFD c LBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPFDLBFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.25

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.95

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

5.01

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

17.33

-13.64

NPFD vs. LBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа LBFFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFD и LBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPFD и LBFFX

Максимальная просадка NPFD за все время составила -39.18%, примерно равная максимальной просадке LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFD и LBFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFDLBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.18%

-41.13%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-7.07%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-12.15%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.60%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-10.29%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFD и LBFFX

Текущая волатильность для Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund (NPFD) составляет 1.95%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что NPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFDLBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.15%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.14%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

15.76%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

13.23%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

13.75%

+1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFD и LBFFX

Дивидендная доходность NPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности LBFFX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		0.97%1.80%2.22%1.95%2.60%18.44%16.27%8.71%4.91%2.47%3.64%3.38%
NPFD
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund		10.44%10.50%9.57%6.61%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPFD and LBFFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBFFX has higher volatility (6.15%) compared to NPFD (1.95%). In terms of maximum drawdown, NPFD dropped -39.18% vs LBFFX's -41.13%.

LBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFD и LBFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор