PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPCT с PDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both mutual funds - NPCT is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, NPCT returned -3.31%/yr vs 22.37%/yr for PDX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NPCT charges 5.08%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности NPCT и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPCT показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.91%.

NPCT

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-0.14%
1 год
4.18%
3 года*
11.95%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—

PDX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.51%
1 год
10.16%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPCT и PDX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.01%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.91%-10.59%36.99%44.51%23.02%27.09%

Correlation

The correlation between NPCT and PDX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.19

The correlation between NPCT and PDX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с ARINXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с MCFIXNPCT с GUGAX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Доходность на риск

NPCT vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 66
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.71

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.08

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.65

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

1.48

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPCT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PDX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCT и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.88

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.30

-0.56

Просадки

Сравнение просадок NPCT и PDX

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPCTPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-80.63%

+33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-15.65%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

-37.24%

+24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-37.24%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-15.08%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-18.84%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.84%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и PDX

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеют волатильность 3.27% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPCTPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.25%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.17%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

14.37%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

25.61%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

36.47%

-23.40%

Сравнение комиссий NPCT и PDX

NPCT берет комиссию в 5.08%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и PDX

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности PDX в 21.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.52%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.51%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Часто задаваемые вопросы

NPCT and PDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPCT has higher volatility (3.27%) compared to PDX (3.25%). In terms of maximum drawdown, NPCT dropped -46.77% vs PDX's -80.63%.

PDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPCT и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор