Сравнение NOWL с RTXG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs 45.05% for RTXG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 2.68%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 2.68% | 41.83% |
Correlation
The correlation between NOWL and RTXG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. RTXG — Ранг доходности на риск
NOWL
RTXG
Сравнение NOWL c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.21 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.83 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и RTXG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -37.49% | -49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -37.49% | -49.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -21.51% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -10.33% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 15.96% | +42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и RTXG
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что NOWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 16.72% | +17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 38.95% | +59.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 50.54% | +54.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 49.92% | +54.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 49.92% | +54.58% |
Сравнение комиссий NOWL и RTXG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и RTXG
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.20% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and RTXG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOWL has higher volatility (34.13%) compared to RTXG (16.72%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs RTXG's -37.49%.
On 1-year performance, RTXG leads with 45.05% vs -81.35% for NOWL. On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 16.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 45.05% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
RTXG has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for NOWL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for RTXG.
RTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор