Сравнение NOWL с QTJL
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs 13.53% for QTJL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 9.03% |
Correlation
The correlation between NOWL and QTJL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. QTJL — Ранг доходности на риск
NOWL
QTJL
Сравнение NOWL c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.03 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.11 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и QTJL
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -33.40% | -53.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -6.68% | -79.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -3.17% | -79.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -7.77% | -43.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 1.34% | +57.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и QTJL
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NOWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 4.19% | +29.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 8.42% | +89.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 10.63% | +94.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 20.34% | +84.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 20.27% | +84.23% |
Сравнение комиссий NOWL и QTJL
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и QTJL
Ни NOWL, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOWL and QTJL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOWL has higher volatility (34.13%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -81.35% for NOWL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
NOWL and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор