Сравнение NOWL с KORU
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. NOWL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs 347.48% for KORU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NOWL charges 1.50%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам NOWL и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 116.58% |
Correlation
The correlation between NOWL and KORU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. KORU — Ранг доходности на риск
NOWL
KORU
Сравнение NOWL c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.97 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 14.03 | -15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и KORU
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -95.79% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -70.51% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -70.51% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -57.39% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 24.92% | +33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и KORU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) составляет 34.13%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что NOWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 70.60% | -36.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 147.53% | -49.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 151.62% | -46.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 94.03% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 84.35% | +20.15% |
Сравнение комиссий NOWL и KORU
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и KORU
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and KORU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to NOWL (34.13%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -81.35% for NOWL. On fees, KORU is cheaper at 1.32% per year. On volatility, NOWL has been the lower-risk option at 34.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KORU is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
KORU has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for NOWL.
NOWL is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор