Сравнение NOVZ с IBID
NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NOVZ is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. NOVZ is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, NOVZ returned 20.61% vs 4.83% for IBID. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NOVZ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVZ показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.46%.
NOVZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVZ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 8.13% | 13.03% | 19.09% | 5.40% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between NOVZ and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between NOVZ and IBID shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVZ vs. IBID — Ранг доходности на риск
NOVZ
IBID
Сравнение NOVZ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVZ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 13.33 | -10.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 39.52 | -25.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVZ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.91 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.56 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок NOVZ и IBID
Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVZ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -1.28% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.36% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.22% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.12% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVZ и IBID
TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVZ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.32% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 0.80% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 1.25% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 2.25% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 2.25% | +10.46% |
Сравнение комиссий NOVZ и IBID
NOVZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVZ и IBID
Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.32% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
NOVZ and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOVZ has higher volatility (2.35%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, NOVZ leads with 20.61% vs 4.83% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOVZ has performed better with a 20.61% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for NOVZ.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.32% for NOVZ.
NOVZ is categorized as Options Trading, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVZ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор