Сравнение NOVO-B.CO с SOL-USD
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NOVO-B.CO returned 20.64%/yr vs 13.14%/yr for SOL-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.35%.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
SOL-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.35%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -54.11%
- 3 года*
- 64.13%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 6.61% |
SOL-USD Solana | -44.35% | -41.81% | 89.65% | 940.89% | -93.80% | 11,967.76% | 62.01% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and SOL-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
SOL-USD
Сравнение NOVO-B.CO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.73 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.17 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и SOL-USD
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -95.78% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -73.91% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -77.81% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -95.78% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -76.11% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -50.52% | +39.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 52.84% | -15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и SOL-USD
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 16.17% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 47.35% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 58.72% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 81.23% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 101.00% | -55.92% |
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and SOL-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор