PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Treynor Black model

g
guphex08 июля 24 г. | Posted in general
I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?
2 комментария
1 ответ

Сортировать по

DS
Dmitry Shevchenko10 июля 24 г.
Hey, I'm not sure I fully understand the question. How are you trying to adjust the created portfolio after optimization?
g
guphex11 декабря 24 г.
Do you support Alpha extraction with fama and french factors to overweight the stocks that have generated more alpha in the past with the aim of making the portfolio more performing before executing the optimization? This process can be done regardless of the type of optimization chosen.
DS
Dmitry Shevchenko12 декабря 24 г.
No, Alpha extraction is currently not supported

Категория
Общая

Теги
beta
portfolio optimization
treynor black model
Просмотры
79

PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab