Сравнение NOV.DE с ASML.AS
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 33.95%/yr for ASML.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и ASML.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 63.16%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 9.63% против 33.95% соответственно.
NOV.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.63%
ASML.AS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- 57.98%
- 1 год
- 126.18%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 33.95%
Сравнение доходности по годам NOV.DE и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.57% | -45.91% | -9.75% | 49.59% | 30.57% | 73.65% | 13.34% | 35.39% | 19.47% | 34.91% |
ASML.AS ASML Holding NV | 63.16% | 37.08% | 0.36% | 36.66% | -27.83% | 78.74% | 52.10% | 95.32% | -4.67% | 37.45% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and ASML.AS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2001 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
NOV.DE
ASML.AS
Сравнение NOV.DE c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV.DE | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 8.17 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 21.20 | -22.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.23 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и ASML.AS
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -89.99% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -15.81% | -38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.64% | -44.77% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -47.93% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -47.93% | -28.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | 0.00% | -70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -32.58% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 6.13% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и ASML.AS
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) составляет 8.55%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 13.42% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 30.65% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 39.95% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 38.44% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 34.12% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и ASML.AS
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV.DE и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and ASML.AS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор