PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOTEX с NHFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOTEX с NHFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOTEX (Northern Tax Exempt Fund) and NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) are both mutual funds - NOTEX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NHFIX is a High Yield Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOTEX returned 1.58%/yr vs 5.55%/yr for NHFIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NOTEX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for NHFIX.

Доходность

Сравнение доходности NOTEX и NHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOTEX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у NHFIX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции NOTEX уступали акциям NHFIX по среднегодовой доходности: 1.58% против 5.55% соответственно.

NOTEX

1 день
0.21%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.05%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.58%

NHFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.76%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOTEX и NHFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOTEX
Northern Tax Exempt Fund		1.51%3.59%2.21%5.25%-12.23%0.84%4.99%7.88%0.64%5.13%
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.87%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%

Correlation

The correlation between NOTEX and NHFIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.17

Over the past year, NOTEX and NHFIX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Tax Exempt Fund

Northern High Yield Fixed Income Fund

Часто сравнивают с NOTEX:
NOTEX с NOSIXNOTEX с NOLCXNOTEX с BATVXNOTEX с DFCMXNOTEX с DNYMXNOTEX с NOIEXNOTEX с DFSMX
Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с SHYGNHFIX с VWEHX

Доходность на риск

NOTEX vs. NHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOTEX
Ранг доходности на риск NOTEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOTEX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOTEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOTEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOTEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOTEX c NHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOTEXNHFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.39

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
4.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.57

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.85

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

15.88

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOTEX vs. NHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOTEX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHFIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOTEX и NHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOTEXNHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.06

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NOTEX и NHFIX

Максимальная просадка NOTEX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки NHFIX в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOTEX и NHFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOTEXNHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-27.87%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.10%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

-4.39%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-17.47%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-24.72%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.78%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.50%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NOTEX и NHFIX

Northern Tax Exempt Fund (NOTEX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеют волатильность 1.20% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOTEXNHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.59%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.37%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.10%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

5.95%

-1.66%

Сравнение комиссий NOTEX и NHFIX

NOTEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NHFIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOTEX и NHFIX

Дивидендная доходность NOTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NHFIX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		7.00%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
NOTEX
Northern Tax Exempt Fund		3.38%3.25%3.76%2.88%1.76%1.93%2.54%3.40%3.28%3.37%2.78%3.24%

Часто задаваемые вопросы

NOTEX and NHFIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHFIX has higher volatility (1.21%) compared to NOTEX (1.20%). In terms of maximum drawdown, NOTEX dropped -17.48% vs NHFIX's -27.87%.

NOTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOTEX и NHFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор