Сравнение NOLVX с SHXPX
NOLVX (Northern Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. NOLVX charges 0.57%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NOLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.35%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOLVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 0.67% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between NOLVX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOLVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NOLVX
SHXPX
Сравнение NOLVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 8.85 | -8.46 |
Просадки
Сравнение просадок NOLVX и SHXPX
Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -0.13% | -58.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.03% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOLVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 2.95% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 2.95% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 2.95% | +15.01% |
Сравнение комиссий NOLVX и SHXPX
NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLVX и SHXPX
Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 4.20% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOLVX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOLVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор