Сравнение NOLVX с NOINX
NOLVX (Northern Large Cap Value Fund) and NOINX (Northern International Equity Index Fund) are both mutual funds - NOLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NOINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOLVX returned 11.35%/yr vs 9.21%/yr for NOINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOLVX charges 0.57%/yr vs 0.10%/yr for NOINX.
Доходность
Сравнение доходности NOLVX и NOINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOLVX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у NOINX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции NOLVX превзошли акции NOINX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.21% соответственно.
NOLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.35%
NOINX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам NOLVX и NOINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 11.75% | 18.01% | 13.56% | 10.09% | -6.16% | 28.41% | 1.32% | 25.95% | -8.52% | 12.55% |
NOINX Northern International Equity Index Fund | 8.88% | 31.86% | 3.69% | 18.08% | -14.24% | 11.08% | 7.92% | 21.98% | -13.76% | 25.28% |
Correlation
The correlation between NOLVX and NOINX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2005 г. | 0.76 |
The correlation between NOLVX and NOINX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOLVX vs. NOINX — Ранг доходности на риск
NOLVX
NOINX
Сравнение NOLVX c NOINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern International Equity Index Fund (NOINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOLVX | NOINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.00 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | 7.33 | +11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOLVX | NOINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.42 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NOLVX и NOINX
Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, примерно равная максимальной просадке NOINX в -61.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и NOINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOLVX | NOINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -61.10% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -11.12% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -13.73% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | -29.34% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -33.69% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -12.57% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.00% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLVX и NOINX
Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 2.60%, в то время как у Northern International Equity Index Fund (NOINX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOLVX | NOINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.78% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.14% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 15.66% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.02% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.51% | +1.45% |
Сравнение комиссий NOLVX и NOINX
NOLVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии NOINX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLVX и NOINX
Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности NOINX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOINX Northern International Equity Index Fund | 3.28% | 3.57% | 3.70% | 3.37% | 2.71% | 3.19% | 2.04% | 3.08% | 3.47% | 2.45% | 3.21% | 2.74% |
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 4.20% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
NOLVX and NOINX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOINX has higher volatility (4.78%) compared to NOLVX (2.60%). In terms of maximum drawdown, NOLVX dropped -58.73% vs NOINX's -61.10%.
NOLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOLVX и NOINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор