PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и AVERX

2026 (YTD)2025
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%21.10%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOLCXNOLVX с NOSGXNOLVX с NTAUXNOLVX с AUXFXNOLVX с NOBOX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий NOLVX и AVERX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.17

-0.80

Корреляция

Корреляция между NOLVX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и AVERX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и AVERX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-11.33%

-47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.66%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.39%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.13%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

19.13%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.13%

-1.14%