PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с NMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOLCX с NMFIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NOLCX (Northern Large Cap Core Fund) and NMFIX (Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund) are both mutual funds - NOLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NMFIX is a Energy Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOLCX returned 15.02%/yr vs 7.39%/yr for NMFIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOLCX charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for NMFIX.

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и NMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у NMFIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции NMFIX по среднегодовой доходности: 15.02% против 7.39% соответственно.

NOLCX

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.33%
1 год
30.76%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.02%

NMFIX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.26%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOLCX и NMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		10.47%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		9.22%23.11%1.74%6.62%-7.21%13.68%-2.59%24.34%-10.26%22.17%

Correlation

The correlation between NOLCX and NMFIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between NOLCX and NMFIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VIGNOLCX с VYMNOLCX с VTINOLCX с VONE
Часто сравнивают с NMFIX:
NMFIX с DGRONMFIX с RYEIXNMFIX с DHIVXNMFIX с PAXDXNMFIX с BGLYXNMFIX с RSNYXNMFIX с PSPFX

Доходность на риск

NOLCX vs. NMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NMFIX
Ранг доходности на риск NMFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c NMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXNMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.36

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.04

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.44

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

8.26

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. NMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа NMFIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXNMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.36

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и NMFIX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки NMFIX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOLCXNMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-34.93%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.20%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-15.03%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-22.76%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-34.93%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.60%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.30%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и NMFIX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 2.55%, в то время как у Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOLCXNMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.35%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.31%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.92%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

13.86%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.46%

+3.79%

Сравнение комиссий NOLCX и NMFIX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NMFIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и NMFIX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности NMFIX в 5.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMFIX
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund		5.56%6.03%3.82%2.78%3.98%10.13%2.11%2.47%10.33%7.71%2.53%2.01%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		7.77%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Часто задаваемые вопросы

NOLCX and NMFIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMFIX has higher volatility (3.35%) compared to NOLCX (2.55%). In terms of maximum drawdown, NOLCX dropped -56.64% vs NMFIX's -34.93%.

NOLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOLCX и NMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор