PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIGX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIGX с SWRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIGX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern International Equity Fund (NOIGX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIGX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		5.02%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOIGX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции SWRLX немного впереди с 9.33%.

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%

SWRLX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.78%
С начала года
5.02%
6 месяцев
14.27%
1 год
41.33%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern International Equity Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с ANDIXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с IGAAXSWRLX с VIAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с TRERX

Сравнение комиссий NOIGX и SWRLX

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
NOIGX
Northern International Equity Fund

Доходность на риск

NOIGX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIGX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIGXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.62

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.17

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.47

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

13.14

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIGX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRLX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIGXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между NOIGX и SWRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIGX и SWRLX

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SWRLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.27%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок NOIGX и SWRLX

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIGXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-59.44%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.73%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-34.19%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.06%

-35.95%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-9.52%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.68%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIGX и SWRLX

Текущая волатильность для Northern International Equity Fund (NOIGX) составляет 6.88%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIGXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.36%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.91%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.04%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.24%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.76%

-0.25%