Сравнение NOIGX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIGX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIGX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 2.38% | 37.46% | 4.73% | 19.04% | -11.87% | 15.14% | 1.69% | 16.60% | -15.11% | 22.90% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.80% соответственно.
NOIGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 8.91%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIGX и KGIIX
NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
NOIGX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
NOIGX
KGIIX
Сравнение NOIGX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIGX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.56 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 4.34 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.30 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 19.59 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.56 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между NOIGX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIGX и KGIIX
Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 0.76% | 0.78% | 4.50% | 5.79% | 2.94% | 3.20% | 5.86% | 3.83% | 2.71% | 1.21% | 1.57% | 2.02% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOIGX и KGIIX
Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -27.81% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.76% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -27.81% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -27.81% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.78% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -6.15% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.37% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIGX и KGIIX
Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIGX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.35% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.93% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 13.41% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.21% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.75% | +3.76% |