PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, NOIAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции NOIAX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.70% соответственно.

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с NEFOXNOIAX с SIMYX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий NOIAX и TBGVX

NOIAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Доходность на риск

NOIAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.58

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.74

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.58

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между NOIAX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIAX и TBGVX

Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок NOIAX и TBGVX

Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-50.97%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-9.56%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-17.71%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-31.18%

-22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-7.46%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-6.09%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.66%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIAX и TBGVX

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.70%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.39%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

12.36%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

11.03%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

12.64%

+9.79%