Сравнение NOEMX с FCEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FCEEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и FCEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOEMX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.41% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 10.72% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 4.40% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 4.40%.
NOEMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 7.71%
FCEEX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и FCEEX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOEMX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
NOEMX
FCEEX
Сравнение NOEMX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.56 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.51 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 10.02 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NOEMX и FCEEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и FCEEX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FCEEX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.47% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 3.15% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и FCEEX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и FCEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOEMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -34.68% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.98% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -33.96% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -10.77% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.50% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и FCEEX
Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOEMX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.67% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 13.44% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 17.79% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.56% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.18% | -0.77% |