Сравнение NNRG.NEO с HURA.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while HURA.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 24.61%/yr for HURA.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.98%/yr for HURA.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и HURA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у HURA.TO с доходностью 13.02%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
HURA.TO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 56.92%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и HURA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 13.02% | 43.18% | 3.05% | 61.03% | -4.56% | 22.80% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and HURA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.31 |
The correlation between NNRG.NEO and HURA.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и HURA.TO
Секторы
NNRG.NEO
HURA.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NNRG.NEO
HURA.TO
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
HURA.TO
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Промышленность
NNRG.NEO
-
HURA.TO
Недвижимость
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Технологии
NNRG.NEO
-
HURA.TO
-
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
HURA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. HURA.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
HURA.TO
Сравнение NNRG.NEO c HURA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Uranium Index ETF (HURA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | HURA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 1.85 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 3.70 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.20 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.62 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.75 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и HURA.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки HURA.TO в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и HURA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -43.51% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -30.61% | +19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -42.97% | +19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -42.97% | +7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -21.49% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -14.48% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 15.31% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и HURA.TO
Текущая волатильность для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) составляет 10.30%, в то время как у Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | HURA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 13.83% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 33.08% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 47.47% | -22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 40.19% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 38.82% | -4.27% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и HURA.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии HURA.TO в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и HURA.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности HURA.TO в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA.TO Global X Uranium Index ETF | 0.08% | 0.09% | 0.75% | 1.03% | 1.46% | 1.26% | 0.63% | 0.82% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and HURA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HURA.TO is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HURA.TO is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while HURA.TO is Commodity Producers Equities. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while HURA.TO tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Ninepoint and Global X. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.98% for HURA.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и HURA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор