Сравнение NNRG.NEO с FCUV.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 21.83%/yr for FCUV.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и FCUV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 14.86%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
FCUV.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 21.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и FCUV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 14.86% | 14.80% | 35.81% | 19.98% | 2.58% | 20.73% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and FCUV.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.29 |
The correlation between NNRG.NEO and FCUV.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и FCUV.TO
Секторы
NNRG.NEO
FCUV.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NNRG.NEO
FCUV.TO
-
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
-
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Промышленность
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Недвижимость
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
-
Технологии
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
FCUV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
FCUV.TO
Сравнение NNRG.NEO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | FCUV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 5.28 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 18.64 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.51 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.54 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и FCUV.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и FCUV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -16.47% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -6.70% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -16.47% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -16.47% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.41% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.52% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.90% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и FCUV.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | FCUV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 5.31% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 10.95% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 14.11% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 15.14% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 14.72% | +19.83% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и FCUV.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и FCUV.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FCUV.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 0.92% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and FCUV.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while FCUV.TO tracks Fidelity Canada U.S. Value Index. They also come from different issuers: Ninepoint and Fidelity. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.38% for FCUV.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и FCUV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор