Сравнение NNRG.NEO с EMF
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while EMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Franklin Templeton. NNRG.NEO is passively managed, while EMF is actively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 34.11%/yr vs 13.62%/yr for EMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 1.43%/yr for EMF.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и EMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как EMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у EMF с доходностью 35.81%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
EMF
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 39.80%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и EMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 35.81% | 50.95% | 15.72% | 6.44% | -15.94% | -7.25% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and EMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.08 |
The correlation between NNRG.NEO and EMF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. EMF — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
EMF
Сравнение NNRG.NEO c EMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | EMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 4.64 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 17.60 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 3.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.57 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и EMF
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки EMF в -43.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и EMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -43.67% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -18.01% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -18.01% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -39.49% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -6.44% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.75% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.74% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и EMF
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Templeton Emerging Markets Fund (EMF) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.63% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 20.03% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 22.57% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 18.86% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 18.51% | +16.04% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и EMF
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии EMF в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и EMF
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EMF в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 7.36% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and EMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и EMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор