Сравнение NNRG.NEO с CORE.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and CORE.TO (PIMCO Canadian Core Bond Fund) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while CORE.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by PIMCO. NNRG.NEO is passively managed, while CORE.TO is actively managed. Over the past year, NNRG.NEO returned 70.90% vs 4.27% for CORE.TO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.32%/yr for CORE.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и CORE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у CORE.TO с доходностью 2.19%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
CORE.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и CORE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | -5.37% |
CORE.TO PIMCO Canadian Core Bond Fund | 2.19% | 4.02% | 0.77% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and CORE.TO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between NNRG.NEO and CORE.TO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. CORE.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
CORE.TO
Сравнение NNRG.NEO c CORE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | CORE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 1.47 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 3.63 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | CORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.06 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и CORE.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки CORE.TO в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и CORE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | CORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -3.48% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -2.99% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.32% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -1.36% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 1.21% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и CORE.TO
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | CORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 1.46% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 3.17% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 4.13% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 5.00% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 5.00% | +29.55% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и CORE.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии CORE.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и CORE.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CORE.TO в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.TO PIMCO Canadian Core Bond Fund | 3.36% | 3.42% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and CORE.TO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORE.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORE.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while CORE.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Ninepoint and PIMCO. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.32% for CORE.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и CORE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор