PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMZ с STXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMZ с STXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) and STXAX (Western Asset Municipal High Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NMZ returned 2.64%/yr vs 2.50%/yr for STXAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NMZ charges 1.50%/yr vs 0.83%/yr for STXAX.

Доходность

Сравнение доходности NMZ и STXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMZ показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у STXAX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции NMZ превзошли акции STXAX по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.50% соответственно.

NMZ

1 день
-0.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.47%
3 года*
5.96%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
2.64%

STXAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.11%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMZ и STXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.29%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%7.33%28.36%-9.47%12.87%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		2.00%4.23%3.41%7.63%-11.29%3.36%3.77%8.18%1.08%6.82%

Correlation

The correlation between NMZ and STXAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г.

0.23

Over the past year, NMZ and STXAX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

Western Asset Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с BATEXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с MMHYXNMZ с FDUAXNMZ с ABHYX
Часто сравнивают с STXAX:
STXAX с FMFMXSTXAX с EWHYXSTXAX с NVHIXSTXAX с NHMFXSTXAX с AHMFXSTXAX с BATEXSTXAX с HIMFX

Доходность на риск

NMZ vs. STXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
STXAX
Ранг доходности на риск STXAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMZ c STXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMZSTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.40

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.75

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.64

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

8.93

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMZ vs. STXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа STXAX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMZ и STXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMZSTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.40

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.08

-0.81

Просадки

Сравнение просадок NMZ и STXAX

Максимальная просадка NMZ за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки STXAX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMZ и STXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMZSTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-22.48%

-36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-3.07%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-7.19%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-16.46%

-23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

-16.46%

-23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.05%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-2.21%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.91%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NMZ и STXAX

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что NMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMZSTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.29%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.46%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

3.40%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

4.75%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

4.64%

+10.12%

Сравнение комиссий NMZ и STXAX

NMZ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии STXAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMZ и STXAX

Дивидендная доходность NMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности STXAX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.71%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.49%4.77%3.83%3.56%2.97%2.47%3.32%4.41%4.30%4.30%4.11%4.44%

Часто задаваемые вопросы

NMZ and STXAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMZ has higher volatility (2.84%) compared to STXAX (1.29%). In terms of maximum drawdown, NMZ dropped -58.53% vs STXAX's -22.48%.

STXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMZ и STXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор