PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMZ с NHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMZ с NHMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMZ (Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund) and NHMFX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6) are both High Yield Muni funds from Nuveen. Over the past 5 years, NMZ returned -1.54%/yr vs 1.05%/yr for NHMFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NMZ charges 1.50%/yr vs 0.69%/yr for NHMFX.

Доходность

Сравнение доходности NMZ и NHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMZ показывает доходность 3.29%, а NHMFX немного ниже – 3.20%.

NMZ

1 день
-0.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.29%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.47%
3 года*
5.96%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
2.64%

NHMFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.11%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMZ и NHMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		3.29%1.56%16.52%0.69%-27.36%10.41%7.33%28.36%-9.47%12.87%
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		3.20%3.21%5.23%6.74%-14.90%9.94%3.33%12.18%2.05%12.17%

Correlation

The correlation between NMZ and NHMFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6

Часто сравнивают с NMZ:
NMZ с HIMYXNMZ с BATEXNMZ с GHYIXNMZ с AMHIXNMZ с MMHYXNMZ с FDUAXNMZ с ABHYX
Часто сравнивают с NHMFX:
NHMFX с JEPINHMFX с VWAHXNHMFX с NHMRXNHMFX с NVLIXNHMFX с FARCXNHMFX с AHYMXNHMFX с STXAX

Доходность на риск

NMZ vs. NHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMZ
Ранг доходности на риск NMZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
NHMFX
Ранг доходности на риск NHMFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMZ c NHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMZNHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.25

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.60

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.83

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

8.46

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMZ vs. NHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMZ на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NHMFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMZ и NHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMZNHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.25

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NMZ и NHMFX

Максимальная просадка NMZ за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки NHMFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMZ и NHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMZNHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-22.25%

-36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-3.58%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-10.89%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-21.55%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

0.00%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.87%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.19%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NMZ и NHMFX

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund (NMZ) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 (NHMFX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMZNHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.55%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

3.16%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

4.52%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

6.87%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

6.76%

+8.00%

Сравнение комиссий NMZ и NHMFX

NMZ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NHMFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMZ и NHMFX

Дивидендная доходность NMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности NHMFX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMFX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6		6.13%6.59%5.35%6.99%5.68%4.71%5.05%5.03%5.46%5.37%2.52%0.00%
NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund		7.71%7.71%6.35%5.44%7.04%5.10%5.09%4.99%6.15%5.94%6.94%6.67%

Часто задаваемые вопросы

NMZ and NHMFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMZ has higher volatility (2.84%) compared to NHMFX (1.55%). In terms of maximum drawdown, NMZ dropped -58.53% vs NHMFX's -22.25%.

NHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMZ и NHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор