PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с TEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с TEPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и TEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и TEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		0.08%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у TEPAX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции NMTRX превзошли акции TEPAX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.52% соответственно.

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.61%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX

Сравнение комиссий NMTRX и TEPAX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TEPAX в 0.34%.

TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. TEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXTEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.70

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.24

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.84

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.14

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. TEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TEPAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и TEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXTEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.14

Корреляция

Корреляция между NMTRX и TEPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и TEPAX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TEPAX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и TEPAX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и TEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXTEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-7.13%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-2.07%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-7.12%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-7.13%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.52%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.25%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.54%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и TEPAX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXTEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.62%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.99%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

2.14%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

1.93%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

2.06%

+2.32%